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深證會(huì)〔2024〕316號(hào)
各會(huì)員單位:
為加強(qiáng)融資融券標(biāo)的證券管理,根據(jù)《深圳證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則(2023年修訂)》(以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施細(xì)則》)的相關(guān)規(guī)定及融資融券標(biāo)的證券定期評(píng)估調(diào)整機(jī)制,現(xiàn)將2024年第三季度融資融券標(biāo)的證券定期調(diào)整的有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、對(duì)于注冊(cè)制股票以外的股票,本次融資融券標(biāo)的調(diào)整以優(yōu)先保留現(xiàn)有標(biāo)的股票為基本原則,對(duì)符合《實(shí)施細(xì)則》第3.3條相關(guān)規(guī)定的本所上市A股,按照加權(quán)評(píng)價(jià)指標(biāo)從大到小排序,選取新增調(diào)入的標(biāo)的股票,調(diào)整后本所注冊(cè)制股票以外的融資融券標(biāo)的股票數(shù)量為1200只,具體名單見附件1。加權(quán)評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)算公式為:
加權(quán)評(píng)價(jià)指標(biāo)=2×(一定期間內(nèi)該股票平均流通市值/一定期間內(nèi)深市A股平均流通市值)+(一定期間內(nèi)該股票平均成交金額/一定期間內(nèi)深市A股平均成交金額)
對(duì)于注冊(cè)制股票和存托憑證,自上市首日起可以作為融資融券標(biāo)的,詳見本所網(wǎng)站發(fā)布的融資融券標(biāo)的證券信息。
二、對(duì)于交易型開放式基金,融資融券標(biāo)的調(diào)整依據(jù)《實(shí)施細(xì)則》第3.4條規(guī)定,綜合考慮基金資產(chǎn)規(guī)模、基金類型等因素,本次調(diào)整后,本所融資融券標(biāo)的交易型開放式基金的數(shù)量為119只,具體名單見附件2。
三、各會(huì)員單位應(yīng)高度重視,認(rèn)真做好本次融資融券標(biāo)的證券定期調(diào)整的業(yè)務(wù)和技術(shù)準(zhǔn)備,確保相關(guān)工作順利開展。
四、各會(huì)員單位應(yīng)持續(xù)優(yōu)化融資融券風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控指標(biāo),根據(jù)上市公司財(cái)務(wù)經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作及標(biāo)的證券交易等情況,不斷加強(qiáng)對(duì)標(biāo)的證券的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及差異化管理,采取有效措施防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),切實(shí)保護(hù)投資者合法權(quán)益,維護(hù)市場(chǎng)交易秩序。
五、本通知自2024年10月21日起施行。
特此通知。
附件:1.融資融券標(biāo)的股票名單(不含注冊(cè)制股票)
深圳證券交易所
2024年10月18日